Cálculo de intervalos de confiança de 95% na regressão quantílica em R usando a função rq
Gostaria de obter intervalos de confiança de 95% para os coeficientes de regressão de uma regressão quantílica. Você pode calcular regressões quantílicas usando orq
função doquantreg
pacote em R (comparado a um modelo OLS):
library(quantreg)
LM<-lm(mpg~disp, data = mtcars)
QR<-rq(mpg~disp, data = mtcars, tau=0.5)
Consigo obter intervalos de confiança de 95% para o modelo linear usando a função confint:
confint(LM)
Quando uso regressão quantílica, entendo que o código a seguir produz erros padrão de inicialização:
summary.rq(QR,se="boot")
Mas, na verdade, eu gostaria de algo como intervalos de confiança de 95%. Ou seja, algo para interpretar como: "com uma probabilidade de 95%, o intervalo [...] inclui o verdadeiro coeficiente". Quando calculo erros padrão usando o arquivo summary.lm (), basta multiplicar o SE * 1,96 e obter resultados semelhantes aos do confint (). Mas isso não é possível usando erros padrão de inicialização. Então, minha pergunta é como obter intervalos de confiança de 95% para os coeficientes de regressão quantílica?