Executando JavaScript baixado com XMLHttpRequest

Eu tenho um site que carrega informações usando o XMLHttpRequest quando um usuário clica em um link. O sistema funciona bem, mas eu gostaria de poder executar o JavaScript reunido nesse processo.

Esse é um problema, pois eu gostaria de baixar os scripts 'sob demanda', se fosse, em vez de carregá-los todos quando a página for carregada.

Obrigado por qualquer ajuda