Eu gostaria de lidar com o evento "Fechando" (quando um usuário clica no botão 'X' no canto superior direito) da minha janela para, eventualmente, exibir uma mensagem de confirmação ou / e cancelar o fechamento.

Eu sei como fazer isso no code-behind: assine o evento "Closing" da janela e use a propriedade "CancelEventArgs.Cancel".

Mas como estou usando o MVVM, não tenho certeza de que seja uma boa abordagem.

Eu acho que a boa abordagem seria vincular o evento Closing a um comando no meu ViewModel.

Eu tentei isso:

    <i:Interaction.Triggers>
        <i:EventTrigger EventName="Closing">
            <cmd:EventToCommand Command="{Binding CloseCommand}" />
        </i:EventTrigger>
    </i:Interaction.Triggers>

Com um RelayCommand associado no meu ViewModel, mas ele não funciona (o código do comando não é executado).