Estou salvando o DataFrame do panda em_excel usando o xlsxwriter. Consegui formatar todos os meus dados (definir a largura da coluna, o tamanho da fonte etc.), exceto para alterar a fonte do cabeçalho e não consigo encontrar o caminho para fazê-lo. Aqui está o meu exemplo:

import pandas as pd
data = pd.DataFrame({'test_data': [1,2,3,4,5]})
writer = pd.ExcelWriter('test.xlsx', engine='xlsxwriter')

data.to_excel(writer, sheet_name='test', index=False)

workbook  = writer.book
worksheet = writer.sheets['test']

font_fmt = workbook.add_format({'font_name': 'Arial', 'font_size': 10})
header_fmt = workbook.add_format({'font_name': 'Arial', 'font_size': 10, 'bold': True})

worksheet.set_column('A:A', None, font_fmt)
worksheet.set_row(0, None, header_fmt)

writer.save()

A penúltima linha que tenta definir o formato do cabeçalho não faz nada.