Recentemente, fiquei muito interessado na otimização de portfólio e comecei a brincar no R, para criar um portfólio de variação mínima,

library(quadprog)
Dmat <- matrix(c(356.25808, 12.31581, 261.88302, 12.31581, 27.24840,
18.50515,261.88302, 18.50515,535.45960), nrow=3, ncol=3)
dvec <- matrix(c(9.33, 3.33, 9.07), nrow=3, ncol=1)
A.Equality <- matrix(c(1,1,1), ncol=1)
Amat <- cbind(A.Equality, dvec, diag(3), -diag(3))
bvec <- c(1, 5.2, rep(0, 3), rep(-0.5, 3))
qp <- solve.QP(Dmat, dvec, Amat, bvec, meq=1)

O exemplo acima possui as seguintes restrições (exemplo deaqui)

Existem 4 restrições:

soma de pesos igual a 1retorno esperado do portfólio é igual a 5,2%cada peso do ativo maior que 0peso de cada ativo menor que 0,5

Atualmente, estou tentando atualizar minha matemática matricial / vetorial, eu realmente apreciaria se alguém pudesse me dizer como você adiciona as restrições individuais juntas no aMat e bvec e o fundo básico da álgebra para isso. E, como outra pergunta, como seria uma restrição para pesos <0 (curto-circuito).

desde já, obrigado