As associações de arquivos na minha máquina (winxp home) são tais que um script python é aberto diretamente com o interpretador python. Se eu clicar duas vezes em um script python, uma janela do console será executada e tudo ficará bem - desde que não haja erro de sintaxe no script.

Nesse caso, a janela do console se abre por um momento, mas é fechada imediatamente. Muito rápido para ler a mensagem de erro.

Claro que seria a possibilidade de abrir manualmente uma janela do console e executar o script digitandopython myscript.py mas tenho certeza de que existe uma solução mais conveniente (ou seja, "baseada em clique duplo").