No seu DbContext, você pode configurar os dois parâmetros a seguir:

context.Configuration.ProxyCreationEnabled = true;
context.Configuration.LazyLoadingEnabled = true;

Meu entendimento é que, para ativar o carregamento lento, você precisa criar proxies para as entidades. Em outras palavras, os dois parâmetros precisam ser configurados como true para permitir o carregamento lento.

1. Por que os dois parâmetros existem e por que você pode configurá-los?

2. Qual seria o efeito das seguintes configurações?

// Can't create proxies but can lazy load
context.Configuration.ProxyCreationEnabled = false;
context.Configuration.LazyLoadingEnabled = true;

// Can create proxies but can't lazy load
context.Configuration.ProxyCreationEnabled = true;
context.Configuration.LazyLoadingEnabled = false;