O menu de contexto do ícone Delphi "Tray" (NotifyIcon) não desaparece quando se clica fora

Estou tentando mostrar um menu pop-up ao clicar com o botão direito do mouse no meu ícone de notificação, que funciona bem; Mas eu quero que o menu desapareça quando o usuário clicar fora desse menu.

É supostamente por design como porKB135788 - PRB: Menus para ícones de notificação não funcionam corretamente (arquivo).

Mas nenhum aplicativo decente que eu conheço se comporta assim. Eu tentei chamarSetForegroundWindow usando o identificador do menu pop-up sem sucesso. Tenho certeza de que é possível contornar isso, como fiz há anos, mas não me lembro como.

Alguém sabe como alcançar o comportamento esperado?

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