Solicitação de origem cruzada bloqueada

Eu quero recuperar dados json de outro site, então tentei fazer uma solicitação simples entre domínios. Corri este arquivo index.php no Wamp:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" manifest="manifest.appcache">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>MySite</title>
<script type="text/javascript">
    function getXDomainRequest() {
        var xdr = null;

        if (window.XDomainRequest) {
            xdr = new XDomainRequest();
        } else if (window.XMLHttpRequest) {
            xdr = new XMLHttpRequest({mozSystem: true});
        } else {
            alert("Your browser does not support AJAX");
        }

        return xdr;
    }
    function sendData() {
        var xdr = getXDomainRequest();
        xdr.onload = function() {
            alert(xdr.responseText);
        }

        xdr.open("GET", "http://example.com");
        xdr.send();
    }
</script>
</head>
<body>
<p>
        <input type="button" onclick="sendData();" value="Retrieve" />
</p>
</body>
</html>

Mas recebo um erro dizendo que a solicitação de origem cruzada foi bloqueada. Eu sou muito novo em js e esta é a primeira vez que tento usar uma API da web em js, para que eu possa ter perdido completamente algo aqui ...

Muito obrigado.

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