Comecei a trabalhar na análise de séries temporais usando os modelos estatísticos. Eu tenho um conjunto de dados com datas e valores (por cerca de 3 meses). Estou enfrentando alguns problemas ao fornecer a ordem correta para o modelo ARIMA. Estou procurando ajustar as tendências e a sazonalidade e depois calcular os valores extremos.

Meus 'valores' não são estacionários e o statsmodel diz que eu tenho que induzir estacionariedade ou fornecer alguma diferença para fazê-la funcionar. Eu brinquei com diferentes ordens (sem entender profundamente as conseqüências da mudança de p, q e d).

Quando introduzo 1 para diferenciar, recebo este erro:

ValueError: The start index -1 of the original series has been differenced away

Quando eu removo a diferenciação tendo meu pedido como (digamos) order = (2,0,1), recebo este erro:

    raise ValueError("The computed initial AR coefficients are not "
ValueError: The computed initial AR coefficients are not stationary
You should induce stationarity, choose a different model order, or you can
pass your own start_params.
>>> 

Qualquer ajuda sobre como induzir estacionariedade (ou um link para um bom tutorial) seria útil. E, também, testes de estacionariedade (como,http://www.maths.bris.ac.uk/~guy/Research/LSTS/TOS.html) seria útil.

Atualização: Estou lendo o teste do ADF:

http://statsmodels.sourceforge.net/stable/generated/statsmodels.tsa.stattools.adfuller.html

Obrigado! PD.