variância do modelo de painel linear de primeira diferença em R e Stata
Eu gostaria que um colega replicasse um modelo de dados de painel linear de primeira diferença que estou estimando com o Stata com oplm
pacote em R (ou algum outro pacote).
Em Stataxtreg
não tem uma primeira opção de diferença, então eu corro:
reg D.(y x), nocons cluster(ID)
Em R, estou fazendo:
plm(formula = y ~ -1 + x, data = data, model = "fd", index = c("ID","Period"))
Os coeficientes correspondem, mas os erros padrão em R são maiores que em Stata. Eu olhei noplm
ajuda e documentação em pdf, mas devo estar faltando alguma coisa.