Eu tenho um comboBox simples com alguns itens de valor / texto nele. Eu tenho usando ComboBox.DisplayMember e ComboBox.ValueMember para definir corretamente o valor / texto. Quando tento obter o valor, ele retorna uma string vazia. Aqui está meu código:

Evento FormLoad:

cbPlayer1.ValueMember = "Value";
cbPlayer1.DisplayMember = "Text";

SelectIndexChanged do evento ComboBox:

cbPlayer1.Items.Add(new { Value = "3", Text = "This should have a value of 3" });
MessageBox.Show(cbPlayer1.SelectedValue+"");

E isso retorna uma caixa de diálogo vazia. Eu também tentei o ComboBox.SelectedItem.Value (que o VS vê, veja a imagem) mas ele não compila:

'object' does not contain a definition for 'Value' and no extension method 'Value' accepting a first argument of type 'object' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)

O que estou fazendo de errado?