Esta questão já tem uma resposta aqui:

Emesta discussão, há uma sugestão de que após a operação, a instância deSqlDataAdapter é descartado explicitamente assim.

String connString = @"your connection string here";
String query = "select * from table";

SqlConnection conn = new SqlConnection(connString);        
SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, conn);
conn.Open();
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
da.Fill(dataTable);
conn.Close();
da.Dispose();

É realmente necessário? E quanto ao GC?