Foi-me dito que o Respond.Redirect é um processo caro porque gera um ThreadAbortException. Então, em vez disso, devemos usar a função CompleteRequest. Então experimentei, mas notei que os códigos abaixo ainda funcionam, o que eu não quero. Eu quero forçar instantaneamente o navegador para ir para outro site.

Public Shared Sub TestCompleteRequest()
            If 1 = 1 Then
                System.Web.HttpContext.Current.Response.Redirect("Http://Google.com", False)
                System.Web.HttpContext.Current.ApplicationInstance.CompleteRequest()
            End If

            Throw New ApplicationException("Hello, why are you here?")
End Sub

Quanto ao código acima, o ApplicationException ainda é lançado. Mas por que? :(