Boa prática para abrir / fechar conexões em um aplicativo asp.net?

Eu tenho trabalhado em um aplicativo da web no asp.net. Meu aplicativo tem várias páginas e todas elas precisam exibir tabelas que são preenchidas por um banco de dados. No momento, o que estou fazendo é, em cada página, abrir uma conexão com o banco de dados, executar a consulta específica para essa página e fechar a conexão do banco de dados. Isso acontece sempre que o usuário clica em um link para acessar uma nova página ou clica em um controle de formulário, como a página da grade.

Eu queria saber se isso foi um desastre do ponto de vista do desempenho. Existe alguma maneira melhor de fazer isso?

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