O que acontece quando um thread do .NET gera uma exceção?

Temos uma interface IPoller para a qual temos várias implementações. Nós temos um processo que pegará um IPoller e o iniciará em um thread separado. Eu estou tentando chegar a uma maneira genérica de fornecer tratamento de exceção para qualquer IPollers que não fazem isso sozinhos.

Meu pensamento original era criar uma implementação do IPoller que aceitasse um IPoller e apenas fornecesse alguma funcionalidade de registro. A questão que eu encontrei é como eu poderia fornecer esse tratamento de erro? Se eu tenho IPoller.Start (), que é o alvo para o segmento é aquele em que a exceção ocorrerá? Ou há algo no próprio fio em que posso me conectar?

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