Eu tenho uma interface gráfica simples:

    public class MyGUI extends JFrame{

        public MyGUI(){
           run();
        }

        void run(){
           setSize(100, 100);
           setVisible(true);
           setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);// maybe an action listener here
        }
    }

Gostaria de imprimir esta mensagem:

 System.out.println("Closed");

Quando a GUI está fechada (quando o X é pressionado). Como eu posso fazer isso?