Eu preciso executar uma simulação de preço de ações usando o código R. O problema é que o código é um pouco lento. Basicamente eu preciso simular o preço das ações para cada passo de tempo (diariamente) e armazená-lo em uma matriz.

Um exemplo assumindo que o processo de estoque é o Movimento Browniano Geométrico

for(j in 1:100000){
    for(i in 1:252){
        S[i] <- S[i-1]*exp((r-v^2/2)*dt+v*sqrt(dt)*rnorm(1))
    }
    U[j,] <- S
}

Alguma sugestão para melhorar e acelerar o código?