Como faço para montar um <ul> usando jQuery append ()?

Estou tentando usar a função append e encontrei isto:

$("#details").append('<ul>');
for (var i = 0; i < 10; i++) {
    $("#details").append('<li>something</li>');
}
$("#details").append('</ul>');

Parece que o<li>&nbsp;elementos processa FORA do<ul>&nbsp;tag.

Isso é um bug do jQuery?