Atualmente estou escrevendo um script que baixa um arquivo de um URL

import urllib.request
urllib.request.urlretrieve(my_url, 'my_filename')

Segundo os docs,urllib.request.urlretrieve é uma interface legada e pode se tornar obsoleta, portanto, gostaria de evitá-la, portanto, não preciso reescrever esse código em um futuro próximo.

Não consigo encontrar outra interface comodownload(url, filename) em bibliotecas padrão. E seurlretrieve é considerado uma interface legada no Python 3, qual é o substituto?