Eu estou tentando undrstand o código

for(var i = 0; i < 10; i++) {
    setTimeout((function(e) {
        return function() {
            console.log(e);
        }
    })(i), 1000)
}

daquihttp://bonsaiden.github.com/JavaScript-Garden/#function.closures

Eu entendi este método:

for(var i = 0; i < 10; i++) {
    (function(e) {
        setTimeout(function() {
            console.log(e);  
        }, 1000);
    })(i);
}

Alguém pode me ajudar, explicando o primeiro?

Vou tentar explicar como entendo o primeiro,

first i is 0,
setTimeout is called,
self calling function "function(e)" is called with i=0,
Im stuck!! what happens when this function returns a function?