Implementei a interface do usuário do bloco, já que essa solicitação pode demorar um pouco, quando a solicitação do ajax iniciar tudo funciona conforme o esperado.

Mas quando o pedido do ajax termina e o msgbox é mostrado, a UI não desbloqueia!

Alguma ideia?

Estou usando o IE8.

$().ajaxStart($.blockUI); 
$().ajaxStop($.unblockUI); 

function ChangeCompanyState(companyId, state) {
    var parameters = "{companyId:" + companyId + ",state:\"" + state + "\"}";
    $.ajax({
        type: "POST",
        url: "Ajax/AjaxFragments.aspx/ChangeCompanyState",
        data: parameters,
        contentType: "application/json; charset=utf-8",
        dataType: "json",
        success: function(msg) {
            if (msg.d.length > 1) {
                alert(msg.d);
                $.unblockUI();
            }
            else {
                //Theres no message to process success.
                window.location.reload();
            }
        }

    });
}