Es posible hacer una instrucción select que solo tome valores NO NULOS?

Ahora estoy usando esto:

SELECT * FROM table

Y luego tengo que filtrar los valores nulos con un bucle php.

Hay una manera de hacerlo:

SELECT * (that are NOT NULL) FROM table

?

Ahora, cuando selecciono *, obtengo val1, val2, val3, nulo, val4, val5, nulo, nulo, etc ... pero solo quiero obtener los valores que no son nulos en mi resultado. ¿Es esto posible sin filtrar con un bucle?