Fundamentalmente, ¿hay alguna diferencia entre una expresión de línea única lambda y una declaración lambda? Tome el siguiente código, por ejemplo:

private delegate void MyDelegate();

protected static void Main()
{
    MyDelegate myDelegate1 = () => Console.WriteLine("Test 1");
    MyDelegate myDelegate2 = () => { Console.WriteLine("Test 2"); };

    myDelegate1();
    myDelegate2();

    Console.ReadKey();
}

Aunque prefiero el primero porque considero que los corchetes son feos, ¿hay algo diferente entre los dos (además de la parte obvia de requerir corchetes para declaraciones de varias líneas)?