Dibuje en pantalla con GDI + (o GDI) similar a Inspect

Estoy tratando de dibujar en la pantalla (toda la pantalla, encima de cualquier otra ventana) usando GDI +.
Pasé NULL a GetDC para obtener un HDC en la pantalla, y luego lo usé para crear un objeto Graphics, y usé DrawRectangle para dibujar rectángulos en la pantalla.
Todo funciona ... excepto ... el interior del rectángulo no se actualizará.

Al igual que si lo dibujo sobre un símbolo del sistema y muevo el símbolo del sistema, el interior del rectángulo permanece negro. Espero ver qué hay debajo del rectángulo.

Aquí está el código que está haciendo el dibujo ...

Pen BluePen(Color(255, 0, 255, 0), 2);
Graphics graphics(screenDC);
graphics.DrawRectangle(&BluePen, myRect);

Bastante simple, entonces, ¿hay algo que deba hacer para que el interior del rectángulo se actualice cuando la pantalla lo haga? O para que sea verdaderamente transparente.

================= EDITAR =================

Bueno, me di por vencido en esto, y asumí que no era posible, hasta que ... me di cuenta de que la herramienta Inspeccionar que viene con el SDK de Windows lo hace perfectamente.

Me gustaría recrear algo similar al rectángulo resaltado, y si selecciono una ventana (como Firefox) y luego enfoco Inspeccionar, puedo moverlo libremente y todo se actualiza perfectamente. Ni siquiera hay parpadeo.

Entonces ... ¿Alguien sabe cómo Inspect logra hacer esto?

También las respuestas en GDI en lugar de GDI + están bien ...

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