Mi objetivo original aquí era un diálogo modal, pero ya sabes, Android no era compatible con este tipo de diálogo. Alternativamente, construir una actividad temática de diálogo posiblemente funcionaría.
Aquí está el código,

public class DialogActivity extends Activity {

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

    setTheme(android.R.style.Theme_Dialog);

    super.onCreate(savedInstanceState);

    requestWindowFeature (Window.FEATURE_NO_TITLE);

    Button yesBtn = new Button(this);
    yesBtn.setText("Yes");
    yesBtn.setOnClickListener(new OnClickListener() {

        @Override
        public void onClick(View v) {
            // TODO Auto-generated method stub
            DialogActivity.this.finish();

        }

    });

    this.setContentView(yesBtn);
}

Sin embargo, el fondo siempre fue negro, realmente confuso. La gente tiene el mismo problema,
http: //code.google.com/p/android/issues/detail? id = 4394
Solo quiero que se vea más parecido a un diálogo para el usuario. Entonces, ¿cómo hacer que DialogActivity sea transparente y nunca cubra la pantalla subyacente?
Gracias

Así fue como creé el estilo

<style name="CustomDialogTheme" parent="android:Theme.Dialog">
    <item name="android:windowBackground">@android:color/transparent</item>
    <item name="android:windowNoTitle">true</item>
    <item name="android:windowFullscreen">false</item>
</style>