Python pysftp get_r de Linux funciona bien en Linux pero no en Windows

Me gustaría copiar una estructura de directorio completa con archivos y subcarpetas de manera recursiva usando SFTP desde un servidor Linux a una máquina local (Windows y Linux) usando Python 2.7.

Puedo hacer ping al servidor y descargar los archivos usando WinSCP desde la misma máquina.

Intenté el siguiente código, funciona bien en Linux pero no en Windows.

Lo intenté\, /, os.join, todo me da el mismo error, permisos verificados también.

import os
import pysftp

cnopts = pysftp.CnOpts()
cnopts.hostkeys = None    # disable host key checking.
sftp=pysftp.Connection('xxxx.xxx.com', username='xxx',password='xxx',cnopts=cnopts)
sftp.get_r('/abc/def/ghi/klm/mno', 'C:\pqr',preserve_mtime=False)
File "<stdin>", line 1, in <module> File "C:\Python27\lib\site-packages\pysftp_init_.py", line 311, in get_r preserve_mtime=preserve_mtime)
File "C:\Python27\lib\site-packages\pysftp_init_.py", line 249, in get self._sftp.get(remotepath, localpath, callback=callback)
File "C:\Python27\lib\site-packages\paramiko\sftp_client.py", line 769, in get with open(localpath, 'wb') as fl: IOError: [Errno 2] No such file or directory: u'C:\\pqr\\./abc/def/ghi/klm/mno/.nfs0000000615c569f500000004' 

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