Indy TIdHTTPProxyServer: ¿Cómo filtrar solicitudes?

Estoy usando un TIdHTTPProxyServer para implementar un proxy HTTP simple, pero ahora me gustaría bloquear algunas conexiones si coinciden con ciertas URL. ¿Qué evento y / o componente es mejor para lograr eso? La documentación de Indy no es demasiado explicativa. :(

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