Tengo un archivo csv con datos de 1 minuto del nasdaq100 para el año 2016. Me gustaría convertirlo a xts para que funcione con quantstrat. Después de la importación se ve así:

          date     open     high      low    close volume adjusted
         <chr>    <dbl>    <dbl>    <dbl>    <dbl>  <int>    <int>
1 04.01.2016 14:30 48963818 48964272 48952363 48958789      0        0
2 04.01.2016 14:31 48923579 48940259  4891752 48940259      0        0
3 04.01.2016 14:32 48941753 48992466 48941753 48988589      0        0
4 04.01.2016 14:33 48992227 48992227 48948281 48965469      0        0
5 04.01.2016 14:34 48962915  4896418 48923838 48934326      0        0
6 04.01.2016 14:35 48931196 48963301 48931196 48954341      0        0

Yo uso el codigo

NASD_xts = xts(NASD, order.by=as.POSIXct(NASD$date, format="%d-%m-%y %H:%M")) 

y obtén este resultado.

     date               open       high       low        close      volume       adjusted
<NA> "04.01.2016 14:30" "48963818" "48964272" "48952363" "48958789" "         0" "0"     
<NA> "04.01.2016 14:31" "48923579" "48940259" " 4891752" "48940259" "         0" "0"     
<NA> "04.01.2016 14:32" "48941753" "48992466" "48941753" "48988589" "         0" "0"     
<NA> "04.01.2016 14:33" "48992227" "48992227" "48948281" "48965469" "         0" "0"     
<NA> "04.01.2016 14:34" "48962915" " 4896418" "48923838" "48934326" "         0" "0"     
<NA> "04.01.2016 14:35" "48931196" "48963301" "48931196" "48954341" "         0" "0"    

Mi problema es elNA valor en la primera fila, debe haber el tiempo. Por lo tanto, no obtengo los xts correctos para trabajar con quantstrat.