Servidor vinculado en SQL Server Express

Estoy desarrollando una aplicación donde tengo una base de datos local en SQL Server Express. Durante el trabajo en la base de datos local, debemos ejecutar una consulta en otro servidor SQL / servidor en vivo y devolver un valor y con este valor ejecutamos una consulta en el servidor local.

Está bien al ejecutar esta consulta en 2 o 3 consultas, pero tengo alrededor de 5000 registros en los que necesito ejecutar el mismo proceso. Lo he hecho con el estilo anterior pero lleva demasiado tiempo.

Descubrí que podemos ejecutar una consulta en varios servidores.

¿Puedo ejecutar una consulta en SQL Server Express y el servidor al mismo tiempo y ejecutar todas mis consultas en este estilo?

Puedo ejecutar la consulta de express al servidor solamente.

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