Falta Python.h al intentar compilar un módulo de extensión C

estoy siguiendoeste tutorial sobre cómo extender Python con código C \ C ++.

La sección denominada "Creación del módulo de extensión con GCC para Microsoft Windows" me falla con el siguiente error:

fatal error: Python.h: No such file or directory

La sección denominada "Creación del módulo de extensión con Microsoft Visual C ++" también falla con un error similar:

fatal error C1083: Cannot open include file: 'Python.h': No such file or directory

¿Qué debo hacer para resolver esto?

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