He estado usando el siguiente código para crear accesos directos dinámicamente. Pero targetPath arroja una excepción de argumento cuando el nombre de la carpeta tiene caracteres unicode como el idioma griego y tailandés.

IWshRuntimeLibrary.WshShell shell = new WshShell();
IWshShortcut shortcut = (IWshShortcut)shell.CreateShortcut(shortcutLocation);
shortcut.Description = "My shortcut description";   // The description of the shortcut
shortcut.WorkingDirectory = currentPath;


shortcut.TargetPath = targetFileLocation;                 // The path of the file that will launch when the shortcut is run
shortcut.Save();