Recientemente me interesé mucho en la optimización de la cartera y comencé a jugar en R, para crear una cartera de variación mínima,

library(quadprog)
Dmat <- matrix(c(356.25808, 12.31581, 261.88302, 12.31581, 27.24840,
18.50515,261.88302, 18.50515,535.45960), nrow=3, ncol=3)
dvec <- matrix(c(9.33, 3.33, 9.07), nrow=3, ncol=1)
A.Equality <- matrix(c(1,1,1), ncol=1)
Amat <- cbind(A.Equality, dvec, diag(3), -diag(3))
bvec <- c(1, 5.2, rep(0, 3), rep(-0.5, 3))
qp <- solve.QP(Dmat, dvec, Amat, bvec, meq=1)

El ejemplo anterior tiene las siguientes restricciones (ejemplo deaquí)

Hay 4 restricciones:

suma de pesos igual a 1el rendimiento esperado de la cartera es igual al 5.2%cada activo ponderado mayor que 0cada activo pesa menos de .5

Actualmente estoy tratando de actualizar mi matriz / matemática vectorial, realmente agradecería que alguien me dijera cómo se suman las restricciones individuales en aMat y bvec y el fondo básico de álgebra para ello. Y como otra pregunta, cómo sería una restricción para pesos <0 (cortocircuito).

gracias por adelantado