Probé un script desde un sitio web que ejecutohttp://www.delphi-central.com/runtime.aspx y triunfar

private
  { Private declarations }
  procedure CustomButtonClick(Sender: TObject);

procedure TForm1.AddNewButtonClick(Sender: TObject);
var
  NewButton : TButton;
begin 
  NewButton := TButton.create(self);

  with NewButton do
  begin
    Top    := 30;
    Width  := 60;
    Left   := Width * (self.ControlCount-2);
    Parent := self;
    OnClick := CustomButtonClick;
    Caption := 'Button '+ inttostr (self.ControlCount-2);
  end;  //With
end;

procedure TForm1.DeleteLastButtonClick(Sender: TObject);
begin
  if Self.ControlCount>2 then
    TButton (Controls[ControlCount-1]).destroy;
end;

procedure TForm1.CustomButtonClick(Sender: TObject); 
begin    
    ShowMessage(TButton(Sender).caption + ' Pressed'); 
end;

Pero si cambio el OnClick,

OnClick := CustomButtonClick; ==> OnClick := DeleteLastButtonClick;

generará un mensaje de error. Cómo pudo pasar esto ...???