Macro VBA para descargar múltiples archivos de enlaces en IE

Quiero descargar varios archivos de una lista de enlaces. El sitio web donde encuentro los enlaces está protegido. Es por eso que quiero usar IE (usando la sesión / cookie actual). El objetivo de cada enlace es un archivo xml. Los archivos son demasiado grandes para abrirlos y luego guardarlos. Entonces necesito guardarlos directamente (clic derecho, guardar destino como).

La lista de enlaces se ve así:

<html>
<body>
<p> <a href="https://example.com/report?_hhhh=XML"Link A</a><br>> </p>
<p> <a href="https://example.com/report?_aaaa=XML"Link B</a><br>> </p>
...
</body>
</html>

Quiero recorrer todos los enlaces y guardar cada objetivo. Actualmente tengo problemas con el "Guardar como". Realmente no sé cómo hacerlo. Este es mi código hasta ahora:

Sub DownloadAllLinks()

Dim IE As Object
Dim Document As Object
Dim List As Object
Dim Link As Object

' Before I logged in to the website
Set IE = CreateObject("InternetExplorer.Application")
IE.Visible = True
IE.Navigate ("https:\\......\links.html")

Do While IE.Busy
  DoEvents
Loop

' Detect all links on website
Set Document = IE.Document
Set List = Document.getElementsByTagName("a")

' Loop through all links to download them

For Each Link In List

' Now I need to automate "save target as" / right-click and then "save as"
...

Next Link
End Sub

¿Tiene alguna idea para automatizar "Guardar como" para cada enlace?

Cualquier ayuda es apreciada. Muchas gracias Uli

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