losMessageBox.Show la llamada a continuación muestra "Interior". ¿Es esto un error?

private void Throw()
{
    Invoke(new Action(() =>
    {
        throw new Exception("Outer", new Exception("Inner"));
    }));
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        Throw();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show(ex.Message); // Shows "Inner"
    }
}