No se puede conectar a MongoDB a través de PHP

Solo quería echar un vistazo a Mongo-DB. Pero simplemente no lo hago funcionar. Lo instalé con PECL y miphpinfo() me dice que la extensión está cargada, pero cuando trato de conectarme con

$mongo = new Mongo();

Entiendo esto:

Error grave: excepción no detectada 'MongoConnectionException' con el mensaje ': el punto final de transporte no está conectado'

¿Alguien mas tiene el mismo problema? ... ¿O alguna idea sobre esto?