¿Cómo capturo SIGINT en Python?

Estoy trabajando en un script de Python que inicia varios procesos y conexiones de base de datos. De vez en cuando quiero matar el guión con unCtrl+C Señal, y me gustaría hacer un poco de limpieza.

En Perl haría esto:

$SIG{'INT'} = 'exit_gracefully';

sub exit_gracefully {
    print "Caught ^C \n";
    exit (0);
}

¿Cómo hago el análogo de esto en Python?

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