Quiero implementar ProgressDialog como este, sin marco adicional:

Pero estoy consiguiendo este. ¿Cómo podría cambiar eso?

Aquí está mi código para ProgressDialog. Gracias por adelantado

private ProgressDialog mProgressDialog;
   ............
   mProgressDialog = new ProgressDialog(activity);
   mProgressDialog.setIndeterminate(false);
   mProgressDialog.setProgressStyle(ProgressDialog.STYLE_SPINNER);
   ............
    public class ProgressTask extends AsyncTask <Fragment,Void,Fragment>{
            @Override
            protected void onPreExecute(){
                mProgressDialog.show();
            }

            @Override
            protected Fragment doInBackground(Fragment... arg0) {   
                    //my stuff is here
            }

            @Override
            protected void onPostExecute(Fragment result) {
                   mProgressDialog.dismiss();
            }
        }