Soy muy nuevo en R, así que me disculpo si me equivoco en la terminología cuando explico este problema.

Tengo un conjunto de datos de retornos diarios en un archivo csv que he logrado convertir en un objeto xts. Los datos están en el formato:

           HighYield..EUR. MSCI.World..EUR.
2002-01-31          0.0144           0.0031    
2002-02-01          0.0056          -0.0132       
2002-02-02          0.0373           0.0356       
2002-02-03         -0.0167          -0.0644      
2002-02-04         -0.0062          -0.0332      
2002-02-05         -0.0874          -0.1112 
...

Quiero crear un script que busque el primer día hábil del mes (del rango de valores en el índice) y luego crear un nuevo objeto xts con estas devoluciones en él.

Por ejemplo, después de que el script se haya ejecutado, tendría un objeto xts en el formato:

           HighYield..EUR. MSCI.World..EUR.
2002-01-31          0.0144           0.0031    
2002-02-28          0.0011          -0.0112       
2002-03-31          0.0222           0.0224       
2002-04-30         -0.0333          -0.0223      
2002-05-30         -0.0011          -0.0012      
2002-06-30         -0.0888          -0.0967 
...

¿Puede alguien ayudarme por favor? y si es posible, explique lo que hace cada parte del guión.