Suchergebnisse für Anfrage "xts"
Gesamtsumme einer anderen Variablen in R
Ich möchte die fortlaufende 7-Tage-Summe per Ausweis erhalten. Angenommen, meine Daten sehen folgendermaßen aus: data<-as.data.frame(matrix(NA,42,3)) data$V1<-seq(as.Date("2014-05-01"),as.Date("2014-09-01"),by=3) data$V2<-rep(1:6,7) ...
XTS-Ersetzungsfehler NextMethod (.Generic): Anzahl der zu ersetzenden Elemente
Ich habe gerade mit xts zu kämpfen ... Ich habe ein XTS-Objekt und versuche, die Daten eines bestimmten Datums durch einen neuen Satz zu ersetzen, aber ich stoße weiterhin auf Probleme mit der Ersetzungsdauer, auch wenn ich mir sicher bin, dass ...
Aggregation von Preisdaten zu unterschiedlichen Zeithorizonten in R data.table
Hallo, ich bin auf der Suche, minutiös Daten in einer data.table bis 5 minutiös (oder 10 minutiös) Horizont zu rollen. Ich weiß, dass dies mithilfe von xts und der to.minutes5-Funktion leicht möglich ist, aber ich bevorzuge in diesem Fall die ...
So extrahieren Sie Daten aus der Funktion apply.monthly
Wenn ich eine Reihe von Tagesdaten habe, möchte ich den Mindestwert für jeden Monat und das Datum abrufen, an dem dieser Wert aufgetreten ist. Wenn ich das benutzeapply.monthly Funktion gibt es mir den Mindestwert, aber das entsprechende Datum ...
Rollmean verwenden, wenn Werte fehlen (NA)
Ich habe einen Datensatz, der ein paar hat
Warum gibt es in R mit xts / zoo kein apply.hourly?
Ich möchte die Daten stundenweise zusammenfassen. Täglich ist es sehr einfach:
R quantmod :: getFinancials
Ich benutze die
Wie berechnet man die tägliche durchschnittliche Korrelation von Intraday-Daten mit dem Paket xts?
Ich habe eine Intraday-Historie für eine Reihe von Aktien. Ich versuche, die 1-Minuten-Korrelation zwischen Aktien täglich zu berechnen. Mein Ziel ist es, de...