Unten ist der Code. Es gibt das Perzentil des Handelspreisniveaus für das Rollen eines 15-minütigen (historischen) Fensters an. Es läuft schnell, wenn die Länge 500 oder 1000 ist, aber wie Sie sehen, gibt es 45K Beobachtungen und für die gesamten Daten ist es sehr langsam. Kann ich eine der Plyr-Funktionen anwenden? Alle anderen Vorschläge sind willkommen.

So sehen Handelsdaten aus:

> str(trade)
'data.frame':   45571 obs. of  5 variables:
 $ time    : chr  "2013-10-20 22:00:00.489" "2013-10-20 22:00:00.807" "2013-10-20 22:00:00.811" "2013-10-20 22:00:00.811" ...
 $ prc     : num  121 121 121 121 121 ...
 $ siz     : int  1 4 1 2 3 3 2 2 3 4 ...
 $ aggress : chr  "B" "B" "B" "B" ...
 $ time.pos: POSIXlt, format: "2013-10-20 22:00:00.489" "2013-10-20 22:00:00.807" "2013-10-20 22:00:00.811" "2013-10-20 22:00:00.811" ...

Und so sehen die Daten nach der neuen Spalte trade $ time.pos aus

trade$time.pos <- strptime(trade$time, format="%Y-%m-%d %H:%M:%OS") 

> head(trade)
                     time      prc siz aggress                time.pos
1 2013-10-20 22:00:00.489 121.3672   1       B 2013-10-20 22:00:00.489
2 2013-10-20 22:00:00.807 121.3750   4       B 2013-10-20 22:00:00.807
3 2013-10-20 22:00:00.811 121.3750   1       B 2013-10-20 22:00:00.811
4 2013-10-20 22:00:00.811 121.3750   2       B 2013-10-20 22:00:00.811
5 2013-10-20 22:00:00.811 121.3750   3       B 2013-10-20 22:00:00.811
6 2013-10-20 22:00:00.811 121.3750   3       B 2013-10-20 22:00:00.811

#t_15_index function returns the indices of the trades that were executed in last 15 minutes from the current trade(t-15 to t).
t_15_index <- function(data_vector,index) {
  which(data_vector[index] - data_vector[1:index]<=15*60)
}

get_percentile <- function(data) {
  len_d <- dim(trade)[1]  

  price_percentile = vector(length=len_d)  

  for(i in 1: len_d) {   

    t_15 = t_15_index(trade$time.pos,i)
    #ecdf(rep(..)) gets the empirical distribution of the the trade size on a particular trade-price level
    price_dist = ecdf(rep(trade$prc[t_15],trade$siz[t_15]))
    #percentile of the current price level depending on current (t-15 to t) subset of data
    price_percentile[i] = price_dist(trade$prc[i])
  }
  trade$price_percentile = price_percentile
  trade
}


res_trade = get_percentile(trade)