Я не могу найти пример того, что я пытаюсь сделать здесь, но я уверен, что это возможно.

Учтите следующее:

<div id="main_nav">
    <a href="/url/">LINK</a>
    <a href="/url/">LINK</a>
    <a href="/url/">LINK</a>
    <a href="/url/">LINK</a>
</div>

Как я могу запустить функцию, когдаlink в#main_nav нажимается до того, как послеlink?

Приведенное ниже не работает, так как ссылка выполняется до запуска функции.

$('#main_nav a').click(function() {
    // Some Function
});

РЕДАКТИРОВАТЬ

Я на самом деле пытаюсь очистить куки с помощью плагина JQuery cookie, когда ссылки нажимаются. Я не уверен, имеет ли это отношение или нет.

Чистый код cookie:

$.cookie('TMMenu', null);

TMMenu - правильное имя, и плагин загружен.

РЕДАКТИРОВАТЬ

Извините всех. Проблема была на самом деле сДокументация по плагину JQuery Cookie.

$.cookie('TMMenu', null); 

как описано в readme, похоже, не работает. Это делает:

$.cookie('TMMenu', null, { path: '/', expires: -5 });