жен подключиться к java-программе на localhost jvm, используя JMX. Другими словами, я хочу разработать JMX-клиент для настройки Java-программы на localhost.

Не рекомендую использовать JConsole! JConsole не подходит, потому что он является общим клиентом JMX и отрицательно влияет на производительность основной программы.

Примеры на сайте Oracle используют RMIConnector и параметры host: port, но я не знаю: где установить порт jmx?

JConsole имеет возможность подключаться к процессам Java по PID. Но я не нахожу в JMX api метода, в котором в качестве входного параметра указан PID.