(делая записи условными вероятностями). Поскольку я не люблю делить на 0, приведенный выше код оставляет ряд нулей без изменений. Невозможно оценить вероятности перехода из данного состояния, если переходы из этого состояния не наблюдались.
тавьте, что у меня есть серия из 4 возможных марковских состояний (A, B, C, D):
X = [A, B, B, C, B, A, D, D, A, B, A, D, ....]
Как я могу сгенерировать матрицу преобразования Маркова, используя Python? Матрица должна быть 4 на 4, показывая вероятность перехода из каждого состояния в другие 3 состояния. Я просматривал много примеров в Интернете, но во всех них приведена матрица, а не рассчитана на основе данных. Я также изучал hmmlearn, но нигде не читал о том, как заставить его выплевывать матрицу переходов. Есть ли библиотека, которую я могу использовать для этой цели?
Вот код R для точного, что я пытаюсь сделать в Python:https://stats.stackexchange.com/questions/26722/calculate-transition-matrix-markov-in-r