При попытке вычислить экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) по финансовым данным в кадре данных кажется, что подход Pandas ewm неверен.

Основы хорошо объяснены в следующей ссылке:http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:moving_averages

При переходе к объяснению Панд применяется следующий подход (с использованием параметра «Adjust» в качестве False):

   weighted_average[0] = arg[0];
   weighted_average[i] = (1-alpha) * weighted_average[i-1] + alpha * arg[i]

Это на мой взгляд неверно. «Arg» должно быть (например) значениями закрытия, однако arg [0] является первым средним значением (т. Е. Простым средним значением первой серии данных длины выбранного периода), но НЕ первым значением закрытия , Поэтому arg [0] и arg [i] никогда не могут быть из одних и тех же данных. Использование параметра min_periods, похоже, не решает эту проблему.

Может кто-нибудь объяснить мне, как (или если) Панды могут быть использованы для правильного расчета EMA данных?