На этот вопрос уже есть ответ:

Каков правильный подход try / catch внутри, используя или используя внутри try / catch?

using (SqlConnection connection = CreateSqlConnection(connString))
{
               using (SqlCommand command = CreateSqlCommand()
               {
                   try{//open connection + execute command + do something else}
                   catch{//do something}
               }
}

@ V

try
{
    using (SqlConnection connection = CreateSqlConnection(connString))
    {
               using (SqlCommand command = CreateSqlCommand()
               {
                   //open connection + execute command + do something else
               }
    }
}
catch
{
 //do something
}