Код цены акций R код - медленно - Монте-Карло

Мне нужно выполнить симуляцию цены акций, используя код R. Проблема в том, что код немного медленный. В основном мне нужно смоделировать цену акции для каждого временного шага (ежедневно) и сохранить ее в матрице.

Пример, предполагающий, что процесс обработки запасов - это геометрическое броуновское движение

for(j in 1:100000){
    for(i in 1:252){
        S[i] <- S[i-1]*exp((r-v^2/2)*dt+v*sqrt(dt)*rnorm(1))
    }
    U[j,] <- S
}

Любое предложение по улучшению и ускорению кода?

Ответы на вопрос(1)

Ваш ответ на вопрос