Код цены акций R код - медленно - Монте-Карло
Мне нужно выполнить симуляцию цены акций, используя код R. Проблема в том, что код немного медленный. В основном мне нужно смоделировать цену акции для каждого временного шага (ежедневно) и сохранить ее в матрице.
Пример, предполагающий, что процесс обработки запасов - это геометрическое броуновское движение
for(j in 1:100000){
for(i in 1:252){
S[i] <- S[i-1]*exp((r-v^2/2)*dt+v*sqrt(dt)*rnorm(1))
}
U[j,] <- S
}
Любое предложение по улучшению и ускорению кода?