Нужна более быстрая функция применения при запуске с остановкой индексов
Ниже приведен фрагмент кода. Он дает процентиль уровня торговой цены для скользящего 15-минутного (исторического) окна. Он работает быстро, если длина составляет 500 или 1000, но, как вы можете видеть, есть 45К наблюдений, и для всех данных он очень медленный. Могу ли я применить любую из функций plyr? Любые другие предложения приветствуются.
Вот как выглядят торговые данные:
> str(trade)
'data.frame': 45571 obs. of 5 variables:
$ time : chr "2013-10-20 22:00:00.489" "2013-10-20 22:00:00.807" "2013-10-20 22:00:00.811" "2013-10-20 22:00:00.811" ...
$ prc : num 121 121 121 121 121 ...
$ siz : int 1 4 1 2 3 3 2 2 3 4 ...
$ aggress : chr "B" "B" "B" "B" ...
$ time.pos: POSIXlt, format: "2013-10-20 22:00:00.489" "2013-10-20 22:00:00.807" "2013-10-20 22:00:00.811" "2013-10-20 22:00:00.811" ...
И вот так выглядят данные после того, как новый столбец торгует $ time.pos
trade$time.pos head(trade)
time prc siz aggress time.pos
1 2013-10-20 22:00:00.489 121.3672 1 B 2013-10-20 22:00:00.489
2 2013-10-20 22:00:00.807 121.3750 4 B 2013-10-20 22:00:00.807
3 2013-10-20 22:00:00.811 121.3750 1 B 2013-10-20 22:00:00.811
4 2013-10-20 22:00:00.811 121.3750 2 B 2013-10-20 22:00:00.811
5 2013-10-20 22:00:00.811 121.3750 3 B 2013-10-20 22:00:00.811
6 2013-10-20 22:00:00.811 121.3750 3 B 2013-10-20 22:00:00.811
#t_15_index function returns the indices of the trades that were executed in last 15 minutes from the current trade(t-15 to t).
t_15_index