У меня есть зоопарк с 10000+ строками.

> head(tt)
                      A             B
2007-01-04  0.005945924  0.0021167475
2007-01-05 -0.004201991 -0.0080020024
2007-01-08  0.001740897  0.0045804104
2007-01-09  0.000000000 -0.0008163931
2007-01-10 -0.004503531  0.0032615812
2007-01-11 -0.005841138  0.0043863282

Я пробовал варианты следующей строки, но безрезультатно.

rollapply(tt, 21, function(x) cor(x[,1],x[,2]))

Каждая запись дала соотношение 1, похоже, что 's поднимая 1 с диагонали матрицы корреляции.

2013-11-25  1  1
2013-11-26  1  1
2013-11-27  1  1
2013-11-29  1  1
2013-12-02  1  1
2013-12-03  1  1

То, что я действительно хочу, это -0,4649, как следующее

> cor(tt)
           A          B
A  1.0000000 -0.4649881
B -0.4649881  1.0000000